Trader-Ausbildung am HVB-Stiftungsinstitut für Finanzmathematik der TUM

Industrie engagiert sich bei Risk Factory

27.09.2005, Press releases

Handelsrisiken kennen, analysieren und durch gezieltes Portfoliomanagement steuern – in der Risk Factory am HVB-Stiftungsinstitut für Finanzmathematik der TU München in Garching trainieren Studierende in einem virtuellen Handelsraum den versierten Umgang mit Kapitalmärkten.

Die Risk Factory basiert auf einem 4-Stufen-Modell, das den Zugriff auf Echtzeitdaten, interaktive Handelssimulationen, Risikomanagement und eine e-Learning-Plattform integriert. In enger Kooperation mit renommierten Praxispartnern aus den Bereichen Banken, Finanz- und Versicherungswesen sowie IT wurde das Modell nun soft- und hardwaretechnisch komplettiert und stellt in Ausbildung und Wissensvermittlung eine an bundesdeutschen Hochschulen bislang einzigartige Konstellation dar.

Die Risk Factory bietet sämtliche Voraussetzungen, um realistische Handelsituationen zu simulieren und die unterschiedlichsten Kapitalmärkte kennen zu lernen und detailliert zu analysieren. Im Rahmen von Computer-Übungen durchspielen die Studierenden Risikoszenarien und betreiben Portfoliomanagement auf Basis in Echtzeit eingespeister Marktdaten. Praxisnahe Erfahrungen werden am eigenen virtuellen Budget gesammelt.
Die verschiedenen Leistungen der Sponsoren ergänzen sich dabei in idealer Weise. Ingesamt bietet die Risk Factory eine große Bandbreite verschiedener Software- und Datenprodukte, die zu einem einzigartigen Gesamtkonzept integriert wurden. „Durch die Kombination einer theoretisch herausragenden quantitativen Schule mit einer einzigartigen praktischen Ausbildung demonstriert die TU München erneut ihre Innovationskraft“, so Prof. Rudi Zagst, Direktor des Zentrums Mathematik und Leiter des HVB-Stiftungsinstituts der TU München.

Jeder einzelne Arbeitsplatz ist von der Multimedianachrichtenagentur Reuters mit einem Datenterminal ausgestattet worden und wird von dort ständig mit aktuellen Börsendaten gespeist. Über diese Terminals können sämtliche Hintergrund-Informationen zur Entwicklung von Aktienwerten, Währungen, Anleihen oder Optionen abgerufen werden. Eine Marktdatenbank (gesponsert von Tenfore) bietet zudem eine umfangreiche Sammlung historischer Hochfrequenz-Daten aller großer Börsen. Mit Algorithmics unterstützt einer der weltweit führenden Anbieter von Softwarelösungen für Risikomanagement mit seinem kompletten Produktpaket die Ausbildung. Diese einmalige Kombination von Software und Datenmaterial räumt den Studierenden dieselben modernsten Arbeitsmethoden und Zugriffsmöglichkeiten ein, wie sie in der Regel nur Managern von Großbanken vorbehalten sind.

RiskManager ist eine Software, mit der Hausse- und Baisse-Phasen simuliert werden und die Studierenden auf interaktive Weise am eigenen Portfolio das Handelsgeschehen begreifen lernen. Über eine e-Learning-Plattform schließlich können Grundlagen der Finanzmathematik, Hintergründen und Fakten bis hin zum Risikomanagement aufgefrischt oder selbständig neu erarbeiten werden.

Seit Eröffnung des HVB-Stiftungsinstituts für Finanzmathematik im Oktober 2003 an der TU München in Garching kamen sukzessive renommierte Praxispartner hinzu. Neben Algorithmics, Reuters und Tenfore engagieren sich bei der Risk Factory die HypoVereinsbank, Deutsche Bank und Bayern LB, Allianz Global Investors und Risklab Germany.




Kontakt:
Prof. Rudi Zagst
Technische Universität München
HVB-Stiftungsinstitut für Finanzmathematik
E-Mail: zagst@ma.tum.de

Kontakt: presse@tum.de