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Vortrag
Symposium über Modellierung und Quantifizierung seltener Ereignisse: "Risiken, Krisen, Katastrophen: Wie lassen sich Extremereignisse beherrschen?"
Thursday 18.11.2010, 09:30 - 17:00
Deutsches Museum München, Ehrensaal
Extreme Ereignisse wie Klimakatastrophen, Pandemien, Börsenkrach, Finanz- und Wirtschaftskrisen bestimmen zunehmend unser Leben. In einer globalisierten und komplexen Welt müssen wir lernen, die Risiken und Zufälle seltener Ereignisse zu analysieren und zu modellieren, um vorbereitet zu sein. Traditionelle Methoden und Modelle von Naturereignissen, Börsen und Banken führen in die Irre, wie die jüngsten Ereignisse des globalen Klimawandels und der Weltwirtschaftskrise zeigen. Das Symposium zeigt anschaulich und praxisnah, wie neue mathematische Methoden extreme Ereignisse richtig einschätzen und uns beim Management von Risiken, Krisen und Katastrophen unterstützen können.
Symposium über Modellierung und Quantifizierung seltener Ereignisse: "Risiken, Krisen, Katastrophen: Wie lassen sich Extremereignisse beherrschen?"
Eine Tagung getragen von: Carl von Linde Akademie Deutsches Museum München TUM Institute for Advanced Study
Datum: 18. November 2010 Zeit: 9:30 – 17:00 Uhr Ort: Ehrensaal des Deutschen Museums, München
Programm
09:30 Grussworte
Prof. Dr. Wolfgang Heckl, Generaldirektor des Deutschen Museums
Prof. Dr.-Ing. Patrick Dewilde, Direktor des Institute for Advanced Study, TUM
09:45 Einführung: Risiken, Krisen und Katastrophen Prof. Dr. Klaus Mainzer, Direktor der Carl von Linde-Akademie, TUM
10:00 Die Mathematik extremer Ereignisse Prof. Claudia Klüppelberg, Mathematisches Zentrum, TUM
10:30 Komplexe technische Systeme: Stand des Wissens und der Analysierbarkeit Prof. Dr. Wolfgang Kröger, ETH Zürich
11:00 Kaffeepause
11:30 Zuverlässigkeit, Risiko und Robustheit – vom Umgang des Ingenieurs mit Extremereignissen Prof. Dr. Daniel Straub, Fakultät für Bauingenieurwesen, TUM
12:00 Beispiele zur Bewältigung von Naturkatastrophen und Klimaextremen aus historischer Sicht Prof. Dr. Jürg Luterbacher, Chair for Climatology, Justus Liebig Universität Giessen
12:30 Mittags-Imbiss
13:30 Die Finanzkrise als Stresstest für die Finanzmathematik Prof. Dr. Hans Foellmer, Institut für Mathematik, Humboldt Universität Berlin
14:00 Finanzmarktrisiken und Fallgruben für Otto-Normalanleger Prof. Dr. Stephan Mittnik, Institut für Ökonometrie, LMU
14:30 Kaffeepause
14:45 Extrem komplex – Vom Erkennen und Umgang mit Risiken bei Munich Re Dr. Rainer Sachs, Munich Re
15:15 Kann man extreme Abhängigkeiten messen? Prof. Dr. Thomas Mikosch, Department of Mathematics, Universität Kopenhagen
15:45 Kaffeepause
16:00 Round Table Diskussion Moderation: Prof. Dr. Klaus Mainzer Podium: Prof. Dr. Hans Foellmer, Prof. Dr. Claudia Klüppelberg, Prof. Dr. Wolfgang Kröger, Prof. Dr. Jürg Luterbacher, Prof. Dr. Thomas Mikosch, Prof. Dr. Stephan Mittnik, Dr. Rainer Sachs, Prof. Dr. Daniel Straub
17:00 Ende
Die Veranstaltung findet in deutscher Sprache statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Weitere Informationen: TUM Institute for Advanced Study Lichtenbergstr. 2 a 85748 Garching Tel.: +49.89.289.10550 E-Mail: info@tum-ias.de
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